San Nicolás incluía en sus oraciones diarias el rezo del Oficio de difuntos; pero su especial devoción por las Almas del Purgatorio tuvo su origen en la aparición de un difunto, hacia 1274, cuando era un joven sacerdote y vivía en el convento de Valmanente. Monterubbiano lo cuenta así:
Un sábado por la noche, cuando acababa de acostarse, oyó la voz de un alma que, con un grito fuerte, lo sobresaltó, diciendo:
– Nicolás, hombre de Dios, mírame
Él se vuelve y ve una figura que no puede identificar.
– Soy el alma de fray Pellegrino de Ósimo, no me conociste en vida, pero estoy atormentado en estas llamas. Dios no rechazó mi contrición y en vez de destinarme a la pena eterna que merecía, me destinó al purgatorio por su misericordia. Te pido humildemente que te dignes celebrar por mí una misa de difuntos para que salga de estas llamas.
Nicolás respondió: – Hermano mío, que el Señor Jesucristo, mi Señor, por cuya sangre has sido redimido te sea propicio. Yo estoy encargado de la misa conventual, que debe celebrarse solemnemente y no puedo celebrar la misa de difuntos y, mucho menos, mañana domingo.
A esto respondió Pellegrino: – Ven conmigo, venerable padre, y mira si eres capaz de rechazar la súplica de la desgraciada multitud que me envió.
Llevándolo a la otra parte del convento, le mostró una pequeña llanura vecina a Pésaro en la que se encontraba una gran multitud de gente de todo sexo, edad, condición y de diversas Órdenes. Y añadió: – Ten misericordia de nosotros, Compadécete de esta multitud desgraciada que espera tu ayuda. Si celebras la misa por nosotros, la mayor parte de esta gente será liberada de estos atrocísimos tormentos.
Nicolás se despertó y comenzó a implorar al Señor con lágrimas. A la mañana siguiente, se lo contó al prior y le suplicó que le permitiera celebrar en aquella semana la misa por los difuntos. El prior se lo concedió y Nicolás pudo celebrar la misa por aquella gente durante la semana, a la vez que rezaba día y noche con lágrimas de amor. A los siete días, se le apareció el mismo Pellegrino para agradecerle por su misericordia, diciéndole que tanto él como gran parte de aquella multitud habían sido liberados por la misericordia de Dios de aquellas atrocísimas penas por las misas celebradas y las oraciones ofrecidas con tantas lágrimas.
Y le dijo que estaba ya feliz en la gloria de Dios… En el purgatorio comenzó a ser conocida la santísima juventud de este hombre… que con la nave de sus méritos y oraciones surca el mar del purgatorio.
